Допустим, курс евро на спот-рынке составляет 1,2784 долл. США. Банк покупает опцион «ПУТ» на 10000 евро по курсу 1,2678 долларов за евро на срок три месяца. Премия по опциону равна 0,06 долл. за евро, т.е. 600 долл. за 10000 евро. При каком курсе

6 ноября 2025
Рынок ценных бумаг

Условие:

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Экзамен по дисциплине «Деньги банки и кредит»

1. Назовите виды инфляции в зависимости от темпов роста цен.
2. Торговый баланс.
Задача
Допустим, курс евро на спорт-рынке составляет 1,2784долл. США. Банк покупает опцион «ПУТ» на 10000евро по курсу 1,2678 долларов за евро на срок три месяца. Премия по опциону равна 0,06 долл.за евро т.е. 600долл за 10000 евро. При каком курсе исполнение опциона позволит компенсировать уплаченную продавцу опциона премию частично, при каком полностью и при каком курсе покупатель получит прибыль?

Решение:

Ниже приведено подробное решение по каждому пункту задачи. 1. Виды инфляции в зависимости от темпов роста цен Широко принято делить инфляцию на три группы по скорости роста общего уровня цен: 1) Умеренная инфляция – характеризуется невысоким, постепенным ростом цен (обычно несколько процентов в год); 2) Галопирующая инфляция – цены растут интенсивнее (примерно от 10 до 50 % в год); 3) Гиперинфляция – очень стремительный рост цен, который может превышать 50 % в год и чаще достигает двузначных или даже многозначных темпов роста. 2. Задача по опциону «ПУТ» Даны условия: • Текущий курс евро ≈ ...