Используя средние значения логдоходностей в качестве меры ожидаемой доходности финансовой операции, связанной с приобретением её акций, и выборочные стандартные отклонения логдоходностей в качестве меры риска, постройте диаграмму Парето и определите

Чтобы построить диаграмму Парето и определить оптимальные акции, следуем следующим шагам:

Шаг 1: Подготовка данных

У нас есть данные по трем компаниям:

1. Компания 1:
- Среднее значение логдоходностей (ожидаемая доходность): 0,000100002
- Стандартное отклонение (риск): 0,026443706

2. Компания 2:
- Среднее значение логдоходностей: -0,000209394
- Стандартное отклонение: 0,026660007

3. Компания 3:
- Среднее значение логдоходностей: 0,000412581
- Стандартное отклонение: 0,025688341

Шаг 2: Расчет коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа позволяет оценить доходность на единицу риска. Он рассчитывается по формуле:

\[
\text{Коэффициент Шарпа} = \frac{\text{Среднее значение логдоходностей}}{\text{Стандартное отклонение}}
\]

Теперь рассчитаем коэффициент Шарпа для каждой компании.

1. Компания 1:
\[
\text{Коэффициент Шарпа}_1 = \frac{0,000100002}{0,026443706} \approx 0,00378
\]

2. Компания 2:
\[
\text{Коэффициент Шарпа}_2 = \frac{-0,000209394}{0,026660007} \approx -0,00785
\]

3. Компания 3:
\[
\text{Коэффициент Шарпа}_3 = \frac{0,000412581}{0,025688341} \approx 0,01606
\]

Шаг 3: Составление таблицы

Теперь мы можем составить таблицу с результатами:

Компания	Среднее значение	Стандартное отклонение	Коэффициент Шарпа
Компания 1	0,000100002	0,026443706	0,00378
Компания 2	-0,000209394	0,026660007	-0,00785

Шаг 4: Построение диагра...

Для построения диаграммы Парето мы можем использовать коэффициенты Шарпа. На диаграмме по оси X будут располагаться компании, а по оси Y - коэффициенты Шарпа. 1. : - Компания 3: 0,01606 - Компания 1: 0,00378 - Компания 2: -0,00785 2. : - На оси X: Компании (3, 1, 2) - На оси Y: Коэффициенты Шарпа Оптимальные акции по диаграмме Парето будут те, которые имеют наибольший коэффициент Шарпа. В нашем случае это: - - наилучший выбор, так как имеет наибольший коэффициент Шарпа (0,01606). На основе анализа и построенной диаграммы Парето, оптимальной акцией для приобретения является акция .