Условие задачи
Банк заключил 14 марта своп «Фиу-зе!» на сумму 1 млн. долларов США против евро, дата валютирования 15 марта по курсу 1,2115, дата окончания 15 апреля. Месячные межбанковские ставки по доллару составляют 2% годовых, по евро — 0,5% годовых.
Определить курс закрытия свопа.
Ответ
Курс своп выражается размером форвардной маржи и рассчитывается по формуле расчета премии/дисконта.
Рассчитаем приближенный форвардный курс следующим образом...