Условие задачи
Оценить доходность сформированного портфеля
Определите ожидаемую доходность, если инвестор вкладывает 30% средств в акции А, 50% - в акции В, 20% - в акции С. Предполагается, то доходность каждой ценной бумаги является некоррелированной с доходностью остальных ценных бумаг.
Ответ
Определим среднюю доходность акций:
Для акции А: = -10*0,3+10*0,3+20*0,2 = 4%Для акции В: = 10*0,3+8*0,2+6*0,3+(-10)*0,2 = 4,4%Для акции С: = 10*0,2+12*0,3+15*0,2 = 8,6%