Условие задачи
Описание ситуации. В сложившейся на сегодняшний день ситуации многие банки испытывают проблемы, связанные со снижением их финансовой устойчивости: нарастанием рисков снижения качества активов, качества кредитного портфеля, снижения показателей ликвидности и доходности. Обсуждение проблем сохранения финансовой устойчивости банков или ее утраты сегодня является предметом активного обсуждения в банковском сообществе и средствах массовой информации.
По мнению одних:
«нестабильная экономическая ситуация, ужесточение контроля со стороны ЦБ РФ повышает риск банкротства финансовых организаций. Обычно проблемы возникают у небольших компаний. Однако даже государственные банки России могут столкнуться с банкротством. Сотрудничая с финансово-несостоятельной компанией, клиент рискует потерять денежные средства…»
«2021 год станет для банков хуже предыдущего… рентабельность сектора в 2021 году уменьшится с 16% до 10—11%...
ожидается ухудшение качества порядка 20—30% реструктурированных кредитов юрлиц и не менее 20% льготных кредитов бизнесу, что потребует доначисления резервов в размере до 900 млрд рублей. Рост уровня дефолтности заметно отразится на доле просроченной задолженности по кредитам МСБ уже в этом году. Однако указанное увеличение резервов будет растянуто на два-три года. Так, доля просроченной задолженности по кредитам крупному бизнесу будет расти постепенно в течение нескольких лет, поскольку часть кредитов крупному бизнесу банки будут продолжать реструктурировать, а отдельные крупные кредиты будут переуступлены третьим сторонам в рамках расчистки баланса от проблемных активов
По мнению других, - «в наступившем 2021 году банки будут заняты расчисткой балансов от последствий кризисного 2020 года. В частности, год покажет, какой доле заемщиков - как физических, так и юридических лиц - реструктуризация помогла вернуться в платежеспособное состояние, а для кого кризис, вызванный пандемией, стал фатальным. Дефолтов крупных банков не ожидается, тогда как мелкие продолжат покидать рынок, по собственному желанию или по решению регулятора, прежде всего из-за неспособности поддерживать операционно прибыльные бизнес- модели на фоне сложной макроэкономической ситуации и жесткой конкуренции со стороны крупных игроков»
В 2022 году в связи с введением санкций банки, небанковские финансово-кредитные организации понесли прямые и косвенные потери, следствием которых, как известно, явились:
- блокировка иностранных активов в недружественных юрисдикциях;
- отказ иностранных контрагентов проводить операции и расчеты, исполнять обязательства по ранее заключенным сделкам;
- повышение волатильности финансового рынка в период реализации мощных внешних шоков;
- потери, связанные с ухудшением финансового положения и кредитоспособности клиентов, вызванным резким изменением рыночных условий и введением против российских организаций масштабных ограничительных мер.
Задание:
Определите меры, которые необходимо предпринять банку для обеспечения своей финансовой устойчивости. Обоснуйте ваши
предложения.
Ответ
Дальнейший рост удельного веса кредитного портфеля в существенной мере увеличивает для банка риски ликвидности и кредитные риски. Вклады физических лиц являются самым крупным источником, формирующим обязательства банка, причем данный источник демонстрир...
