1. Главная
  2. Библиотека
  3. Банковское дело
  4. Попадает ли банк в зону риска с такой структурой баланса, если рыночные процентные ставки вырастут на 100 базисных пунктов...
  • 👋 Решение задач

  • 📚 Банковское дело

решение задачи на тему:

Попадает ли банк в зону риска с такой структурой баланса, если рыночные процентные ставки вырастут на 100 базисных пунктов? Рассчитайте изменения в капитале банка.

Дата добавления: 18.01.2024

Условие задачи

Менеджеры банка анализируют баланс на предмет разрыва его срочной структуры. С помощью аналитического показателя дюрации необходимо рассчитать возможные потери по капиталу при данной структуре баланса при неблагопрятном изменении рыночной ставки процента.

На баланса банка находятся следующие чувствительные к процентной ставке АКТИВЫ:

- выданный на 3 года коммерческий кредит под 12% годовых на сумму 1000 ед.
- восьмилетняя казначейская облигация, номиналом в 300 ед. и приносящая 10% в год
- кассовые остатки составляют 100 ед.

На баланса банка находятся следующие чувствительные к процентной ставке ПАССИВЫ:

- срочный депозит, привлеченный на 1 год под 8% годовых на сумму 840 ед.
- четырехлетний депозитный сертификат, номиналом в 440 ед., по которому банк выплачивает 7 % годовых.
- капитал банка составляет 120 ед.

Попадает ли банк в зону риска с такой структурой баланса, если рыночные процентные ставки вырастут на 100 базисных пунктов?
Рассчитайте изменения в капитале банка.

P.S. Следует учесть, что в банковской практике, если кредит, как в нашем случае, выдан под фиксированную ставку, он все равно будет учтен при расчете дюрации, как если бы он был выдан по плавающей ставке.

Ответ

Рассчитаем аналитический показатель дюрации по слелующей формуле: GAP = % от активов - % от пассивов

GAP = 1 000*0,12 + 300*0,1 + 100 840*0,08 440*0,07 120 =...

Потяни

Сводка по ответу

  • Загружено студентом
  • Проверено экспертом
  • Использовано для обучения AI
  • Доступно по подписке Кампус+

Купи подписку Кампус+ и изучай ответы

Кампус Библиотека

  • Материалы со всех ВУЗов страны

  • 1 000 000+ полезных материалов

  • Это примеры на которых можно разобраться

  • Учись на отлично с библиотекой