Условие задачи
Портфель состоит из двух бумаг A и B. Ожидаемые доходности равны 0,4 и 0,8, а риски 0,1 и 0,5. Коэффициент корреляции равен 0,5. Доходность портфеля равна 0,5.
Найти портфель и его риск.
Ответ
0,4*хА+0,8хВ=0,5
хА+ хВ=1;
0,4*(1- хВ)+0,8хВ=0,5; 0,4-0,4*хВ+0,8хВ=0,5;
0,4х...=0,1; х=0,25;