Инвестор купил европейский опцион колл на сто акций компании А ценой исполнения сто сорок долл США сроком исполнения шесть месяцев. Премия за одну акцию – пять долл США.
«Инвестор купил европейский опцион колл на сто акций компании А ценой исполнения сто сорок долл США сроком исполнения шесть месяцев. Премия за одну акцию – пять долл США.»
- Экономика
Условие:
Инвестор купил европейский опцион колл на 100 акций компании А ценой исполнения 140 долл США сроком исполнения 6 месяцев. Премия за 1 акцию – 5 долл США.
а) Будет ли исполнен опцион, если текущий курс акций через 6 месяцев составит:
а) 130 долл США, 6) 143 долл США, в) 160 долл США.
б) В каком случае покупатель опциона будет иметь максимальный результат?
г) Каков убыток покупателя опциона?
д) Определите доход продавца покупателя.
Решение:
Стоимость опциона (премия):
100 х 5 = 500 долл.США
При курсе акции в 130 долл.США., инвестор откажется от опциона и получит убыток в размере -500 долл.США
При курсе акции в 143 долл.СШ...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э