Коэффициент корреляции между доходностями акций равен р 0,3. Рассчитайте ожидаемую доходность и стандартное отклонение доходности портфеля для всех возможных сочетаний долей активов в портфеле (см. табл.):
- Экономика
Условие:
Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В со следующими инвестиционными характеристиками:
Коэффициент корреляции между доходностями акций равен р 0,3. Рассчитайте ожидаемую доходность и стандартное отклонение доходности портфеля для всех возможных сочетаний долей активов в портфеле (см. табл.):
и изобразить параметры полученных портфелей на плоскости (риск, ожидаемая доходность).
Указание: Для выполнения вычислений и построения графиков зависимости ожидаемой доходности от риска портфеля воспользуйтесь электронными таблицами Microsoft Excel.
Решение:
Для определения доходности портфеля, состоящего из N количества ценных бумаг в конце периода n, можно использовать следующую формулу:
где Di доля конкретного вида ценных бумаг в портфеле в момент его формирования;
ri ожидаемая (или фактическая) доходность i-той ценной бумаги;
N - количество ценных бумаг в портфеле.
Риск портфеля измеряется среднеквадр...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства