Условие задачи
Номинальная цена облигации 100 руб., ставка купона (купонная доходность) – 11,5%, купонный доход выплачивается один раз в год. Инвестор купил облигацию за 96 руб. и через два года, не дожидаясь погашения, продал ее за 98 руб. (без учета накопленного купонного дохода). Количество календарных дней, прошедших с даты последней выплаты купонного дохода до дня расчета по данной сделке – 182.
Требуется: рассчитать конечную доходность данной облигации для инвестора и рыночную цену, по которой она была им продана, с учетом накопленного купонного дохода.
Ответ
Текущая доходность определяется следующим выражением:
где dm текущая доходность;
А годовой текущий доход в виде процента, выплачиваемый по облигации, руб.;
Po цена, по которой облигация была приобретена инвестором, руб.
