. Определить результаты хеджирования портфеля облигаций, если в декабре цена облигаций составит 610000 денежных единиц А, а курс А/В спот и фьючерсная цена будут соответственно: 1,11 и 1,08; 1,24 и 1,28.
- Экономика
Условие:
Инвестор из страны В вложил 600000 денежных единиц А в государственные облигации страны А. Опасаясь возможного падения валюты А, он продал в сентябре при курсе А/В 1,17фьючерсы на 600000 денежных единиц А с поставкой в декабре по фьючерсной цене 1,14.
Определить результаты хеджирования портфеля облигаций, если в декабре цена облигаций составит 610000 денежных единиц А, а курс А/В спот и фьючерсная цена будут соответственно:
а) 1,11 и 1,08;
б) 1,24 и 1,28.
Решение:
В момент продажи фьючерсов стоимость портфеля облигаций равнялась 600000X1,17 = 702000 денежных единиц В.
а) В декабре стоимость портфеля облигаций составила 610000Х1,11 = 677100 денежных единиц В, то есть стоимость портфеля облигаций уменьшилась на 702000 677100 = 2...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства