Сравнить по риску вложения в акции трех типов: 𝑥1, 𝑥2 и 𝑥3, если каждая из них по-своему откликается на возможные рыночные ситуации (исходы решения), достигая с известными вероятностями определенных значений доходности:

Для сравнения риска вложения в акции 𝑥₁, 𝑥₂ и 𝑥₃ можно использовать такие показатели риска, как средняя доходность и стандартное отклонение доходности.

Средняя доходность для каждого типа акций вычисляется как взвешенная сумма доходностей в каждой из ситуаций, умноженных на вероятность этой ситуации:

𝑥₁: (0,40 25,0) + (0,60 15,0) = 18,0%

𝑥₂: (0,90 16,0) + (0,1 7,0) = 14,3%

𝑥₃: (0,60 12,0) + (0,40 9,0) = 10,8%

Стандартное отклонение доходности для каждого типа акций можно вычислить по формуле: [(𝑝1 (𝑟1 𝑟_сред)2) + (𝑝2 (𝑟2 𝑟_сред)2) + + (𝑝𝑛 (𝑟𝑛 𝑟_сред)2)], где 𝑝1, 𝑝2, , 𝑝𝑛 - вероят...