Теория портфеля и модели ценообразования активов. Оценка риска и доходности портфеля. Эффект диверсификации. Портфельная теория Марковица.

Доходность портфеля напрямую зависит от ожидаемых доходностей входящих в него активов и удельного веса (доли) каждого из них в его структуре. Таким образом, это просто средняя взвешенная величина из соответствующих доходностей отдельных активов.

Диверсификация важная инвестиционная концепция. Она снижает риск инвестицио...