В таблице (табл.**) приведена информация по месячным доходностям за 2007 г. индекса РТС и по 5 доходностям новых отраслевых индексов российской торговой системы (РТС): нефть и газ (RTSog); электроэнергетика (RTSeu); телекоммуникации (RTStl);

В таблице (табл.**) приведена информация по месячным доходностям за 2007 г. индекса РТС и по 5 доходностям новых отраслевых индексов российской торговой системы (РТС): нефть и газ (RTSog); электроэнергетика (RTSeu); телекоммуникации (RTStl); промышленность (RTSin); потребительские товары и розничная торговля (RTScr).

Требуется. 

1) определить характеристики каждой ценной бумаги: α, , рыночный (или систематический) риск,  собственный (или несистематический) риск,  R2;

2)  сформировать портфель минимального риска из двух видов отраслевых индексов (табл.**) при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) 0,5% с учетом общего индекса рынка.

3) построить линию рынка капитала (СML);

4) построить линию рынка ценных бумаг (SML).

Табл.**

 

Приложение 1

Приложение 2