В таблице (табл.**) приведена информация по месячным доходностям за 2007 г. индекса РТС и по 5 доходностям новых отраслевых индексов российской торговой системы (РТС): нефть и газ (RTSog); электроэнергетика (RTSeu); телекоммуникации (RTStl);
- Экономика
Условие:
В таблице (табл.**) приведена информация по месячным доходностям за 2007 г. индекса РТС и по 5 доходностям новых отраслевых индексов российской торговой системы (РТС): нефть и газ (RTSog); электроэнергетика (RTSeu); телекоммуникации (RTStl); промышленность (RTSin); потребительские товары и розничная торговля (RTScr).
Требуется.
1) определить характеристики каждой ценной бумаги: α, , рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2;
2) сформировать портфель минимального риска из двух видов отраслевых индексов (табл.**) при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) 0,5% с учетом общего индекса рынка.
3) построить линию рынка капитала (СML);
4) построить линию рынка ценных бумаг (SML).
Табл.**
Приложение 1
Приложение 2
Решение:
1. С помощью табличного процессора Excel Анализа данных определяем для каждого отраслевого индекса оценки коэффициентов смещения и чувствительности
(приложение 1):
-
отраслевого индекса 1 (RTStl): ;
...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства