1. Портфель состоит из двух бумаг A и B. Ожидаемые доходности равны 0,4 и 0,8, а риски 0,1 и 0,5. Коэффициент корреляции равен 0,5. Доходность портфеля равна 0,5. Найти портфель и его риск.
«1. Портфель состоит из двух бумаг A и B. Ожидаемые доходности равны 0,4 и 0,8, а риски 0,1 и 0,5. Коэффициент корреляции равен 0,5. Доходность портфеля равна 0,5. Найти портфель и его риск.»
- Финансы
Условие:
1. Портфель состоит из двух бумаг A и B. Ожидаемые доходности равны 0,4 и 0,8, а риски 0,1 и 0,5. Коэффициент корреляции равен 0,5. Доходность портфеля равна 0,5. Найти портфель и его риск.
2. Пусть доходность актива за месяц 
равна 3%. Найти доходность 
актива за год при условии постоянства месячной доходности в течение года.
Решение:
1.
0,4*хА+0,8хВ=0,5
хА+ хВ=1;
0,4*(1- хВ)+0,8хВ=0,5;
0,4-0,4*хВ+0,8хВ=0,5;
0,4хВ=0,1; хВ=0,25; хА=0,75
Ри...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э