1. Главная
  2. Библиотека
  3. Финансы
  4. 1. Портфель состоит из двух бумаг A и B. Ожидаемые доходности равны 0,4 и 0,8, а риски 0,1 и 0,5. Коэффициент корреляции р...
  • 👋 Решение задач

  • 📚 Финансы

решение задачи на тему:

1. Портфель состоит из двух бумаг A и B. Ожидаемые доходности равны 0,4 и 0,8, а риски 0,1 и 0,5. Коэффициент корреляции равен 0,5. Доходность портфеля равна 0,5. Найти портфель и его риск.

Дата добавления: 08.10.2024

Условие задачи

1. Портфель состоит из двух бумаг A и B. Ожидаемые доходности равны 0,4 и 0,8, а риски 0,1 и 0,5. Коэффициент корреляции равен 0,5. Доходность портфеля равна 0,5. Найти портфель и его риск.

2. Пусть доходность актива за месяц   равна 3%. Найти доходность  актива за год при условии постоянства месячной доходности в течение года.

Ответ

1.

0,4*хА+0,8хВ=0,5

хА+ хВ=1;

0,4*(1- хВ)+0,8хВ=0,5;

0,4-0,4*хВ+0,8хВ=0,5;

0,4хВ=0,1; хВ=0,25; хА=0,75

Ри...

Потяни

Сводка по ответу

  • Загружено студентом
  • Проверено экспертом
  • Использовано для обучения AI
  • Доступно по подписке Кампус+

Купи подписку Кампус+ и изучай ответы

Кампус Библиотека

  • Материалы со всех ВУЗов страны

  • 1 000 000+ полезных материалов

  • Это примеры на которых можно разобраться

  • Учись на отлично с библиотекой