Условие задачи
Инвестор покупает облигацию номиналом 1000 руб. и купонной ставкой 10% по рыночной цене. Срок до погашения 2 года, ставка дисконтирования составляет 8% годовых. На следующий день ставка дисконтирования выросла на 2%. Рассчитать на сколько изменится рыночная цена облигации через показатель дюрации.
Дано:
n = 2 года
Ct = 100
r = 0,08
N = 1000 руб
Найти:
– ?
Ответ
Дюрация средневзвешенный срок поступления платежей в общий поток доходов по облигации, где в качестве весовых коэффициентов служат доли текущих стоимостей каждого будущего платежа в текущей рыночной цене облигации:
где n количество лет до погашения,
Ct купонный платеж по облигации в определенный период,
Р ...
Потяни
