Условие задачи
Удельный вес актива X в портфеле равен 15%, актива Y равен 35%, стандартное отклонение доходности актива X равно 5%, актива Y равно 4%, актива Z равно 6%, ковариация доходностей активов X и Y равна 15, X и Z равна 20, Y и Z равна 12. Определить риск портфеля, измеренный стандартным отклонением.
Дано:
WX = 15%
WY = 35%
WZ = 50%
QX = 5%
QY = 4%
QZ = 6%
СоvXY = 15
СоvXZ = 20
СоvYZ = 12
Найти:
Q – ?
Ответ
Поскольку портфель состоит из трех активов (X, Y, Z), то можно доказать, что:
Q2 = WX2*QX2 + WY2*QY2 + WZ2* QZ2 + 2 *WX*WY* СоvXY + 2 *WX*WZ* СоvXZ + 2 *WY*WZ* СоvYZ
где
WX удельный вес X актива в портфеле;
WY удельный вес Y актива в портфеле;
WZ удельный вес...
Потяни
