1. Главная
  2. Библиотека
  3. Финансы
  4. 5 Удельный вес актива X в портфеле равен 15%, актива Y равен 35%, стандартное отклонение доходности актива X равно 5%, акт...

5 Удельный вес актива X в портфеле равен 15%, актива Y равен 35%, стандартное отклонение доходности актива X равно 5%, актива Y равно 4%, актива Z равно 6%, ковариация доходностей активов X и Y равна 15, X и Z

«5 Удельный вес актива X в портфеле равен 15%, актива Y равен 35%, стандартное отклонение доходности актива X равно 5%, актива Y равно 4%, актива Z равно 6%, ковариация доходностей активов X и Y равна 15, X и Z»
  • Финансы

Условие:

Удельный вес актива X в портфеле равен 15%, актива Y равен 35%, стандартное отклонение доходности актива X равно 5%, актива Y равно 4%, актива Z равно 6%, ковариация доходностей активов X и Y равна 15, X и Z равна 20, Y и Z равна 12. Определить риск портфеля, измеренный стандартным отклонением.
Дано:

WX = 15%

WY = 35%

WZ = 50%

QX = 5%

QY = 4%

QZ = 6%

СоvXY = 15

СоvXZ = 20

СоvYZ = 12

Найти:

Q – ?

Решение:

Поскольку портфель состоит из трех активов (X, Y, Z), то можно доказать, что:

Q2 = WX2*QX2 + WY2*QY2 + WZ2* QZ2 + 2 *WX*WY* СоvXY + 2 *WX*WZ* СоvXZ + 2 *WY*WZ* СоvYZ

где

WX удельный вес X актива в портфеле;

WY удельный вес Y актива в портфеле;

WZ удельный вес...

Похожие задачи

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

AI помощники

Выбери предмет

E
S
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Э
Я