Условие задачи
Экспертами предоставлены данные об ожидаемой доходности акций АА и ВВ в зависимости от общеэкономической ситуации:
1) Рассчитайте показатели доходности и риска.
2) Не делая расчетов, во-первых, ответьте на вопрос, коррелируют ли доходности этих акций и, во-вторых, оцените значение коэффициента корреляции.
Сделайте расчеты в подтверждение ваших оценок.
Ответ
Среднеожидаемая доходность акций А составит:
Среднеожидаемая доходность акций Б составит:
В качестве меры риска каждой бумаги рассчитаем стандартное отклонение:
Потяни
