Условие задачи
Определите структуру портфеля ценных бумаг с нулевым риском, состоящего их двух видов акций, при следующих данных: стандартное отклонение доходности ценной бумаги А равно 16%; стандартное отклонение доходности ценной бумаги В равно 24%; коэффициент корреляции между доходностями ценных бумаг А и В =-1. Вычислите ожидаемую доходность портфеля с нулевым риском, если доходность ценной бумаги А = 12%, а доходность ценной бумаги В = 32%.
Ответ
Формула стандартного отклонения портфеля
Где стандартное отклонение доходности ценных бумаг a и b,
- доходности ценных бумаг a и b