1. Главная
  2. Библиотека
  3. Финансы
  4. Сформировать оптимальный портфель инвестиций двух видов по критерию минимального риска и найти соответствующие значения ож...

Сформировать оптимальный портфель инвестиций двух видов по критерию минимального риска и найти соответствующие значения ожидаемой прибыли и минимального риска при следующих входных ... между доходами от инвестиций в первый и второй варианты = -0,8

«Сформировать оптимальный портфель инвестиций двух видов по критерию минимального риска и найти соответствующие значения ожидаемой прибыли и минимального риска при следующих входных ... между доходами от инвестиций в первый и второй варианты = -0,8»
  • Финансы

Условие:

Сформировать оптимальный портфель инвестиций двух видов по критерию минимального риска и найти соответствующие значения ожидаемой прибыли и минимального риска при следующих входных данных:

Ожидаемый доход в 1-ый вариант инвестиций = 18%

Ожидаемый доход во 2-ой вариант инвестиций = 16%

Дисперсия ожидаемого дохода в 1ый вариант инвестиций = 9

Дисперсия ожидаемого дохода во 2 вариант инвестиций = 7

Коэффициент корреляции между доходами от инвестиций в первый и второй варианты = -0,8

Решение:

Введем обозначения: w1 - доля в портфеле ценных бумаг 1-ого вида; w2- доля в портфеле ценных бумаг 2-ого вида.

Сформулируем задачу формирования оптимального портфеля по модели Марковица, с учетом исходных данных.

Необходимо найти значения w1, w2 при следующих ограничениях:

Где kij коэффициент корреляции

r1 и r2 - до...

Похожие задачи

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

AI помощники

Выбери предмет

E
S
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Э
Я