Условие задачи
Сформировать оптимальный портфель инвестиций двух видов по критерию минимального риска и найти соответствующие значения ожидаемой прибыли и минимального риска при следующих входных данных:
Ожидаемый доход в 1-ый вариант инвестиций = 18%
Ожидаемый доход во 2-ой вариант инвестиций = 16%
Дисперсия ожидаемого дохода в 1ый вариант инвестиций = 9
Дисперсия ожидаемого дохода во 2 вариант инвестиций = 7
Коэффициент корреляции между доходами от инвестиций в первый и второй варианты = -0,8
Ответ
Введем обозначения: w1 - доля в портфеле ценных бумаг 1-ого вида; w2- доля в портфеле ценных бумаг 2-ого вида.
Сформулируем задачу формирования оптимального портфеля по модели Марковица, с учетом исходных данных.
Необходимо найти значения w1, w2 при следующих ограничениях:
Где kij коэффициент корреляции
r1 и r2 - до...
