Условие задачи
Сформировать оптимальный портфель инвестиций двух видов по критерию минимального риска и найти соответствующие значения ожидаемой прибыли и минимального риска при следующих входных данных:
- Ожидаемый доход в 1-ый вариант инвестиций = 32%
- Ожидаемый доход во 2-ой вариант инвестиций = 30%
- Дисперсия ожидаемого дохода в 1ый вариант инвестиций = 1
- Дисперсия ожидаемого дохода во 2 вариант инвестиций = ½
- Коэффициент корреляции между доходами от инвестиций в первый и второй варианты = 1
Ответ
Введем обозначения:
w1 - доля в портфеле ценных бумаг 1-ого вида;
w2- доля в портфеле ценных бумаг 2-ого вида.
Сформулируем задачу формирования оптимального портфеля по модели Марковица, с учетом исходных данных.
Необходимо найти значения w1, w2 при следующих ограничениях:
Потяни
