Спот цена акции составляет 200 рублей, цена фьючерсного контракта на нее через 60 дней - 220,5 рублей. Какова теоретическая цена фьючерсного контракта на нее через 30 дней?
«Спот цена акции составляет 200 рублей, цена фьючерсного контракта на нее через 60 дней - 220,5 рублей. Какова теоретическая цена фьючерсного контракта на нее через 30 дней?»
- Финансы
Условие:
Спот цена акции составляет 200 рублей, цена фьючерсного контракта на нее через 60 дней - 220,5 рублей. Какова теоретическая цена фьючерсного контракта на нее через 30 дней?
Решение:
Фьючерсная цена рассчитывается по формуле:
F=S*(1+r* t/365)-D, где S цена спот r- ставка без риска, D- дивиденд (в нашем случае отсутствует), t- срок по ...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э