Условие задачи
Спот цена акции составляет 200 рублей, цена фьючерсного контракта на нее через 60 дней - 220,5 рублей. Какова теоретическая цена фьючерсного контракта на нее через 30 дней?
Ответ
Фьючерсная цена рассчитывается по формуле:
F=S*(1+r* t/365)-D, где S цена спот r- ставка без риска, D- дивиденд (в нашем случае отсутствует), t- срок по ...