Условие задачи
1. Ставка без риска равна 8%, ожидаемая доходность рыночного портфеля 24%, стандартное отклонение доходности рыночного портфеля 8%. Определить ожидаемую доходность портфеля, стандартное отклонение доходности которого составляет 30%.
2. Стоимость портфеля 10 млн. руб., Риск, как стандартное отклонение доходности в расчете на день равен 2%. Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью: а) 90%; b) 95%; c)99%
Ответ
1. E(rp) = 0,08 + (0,30/0,08) * (0,24 0,08) = 0,08 + 0,6 = 0,68=68%.
2. По таблице нормального распределения (функция Лапласа) наход...
Потяни
