Текущие фьючерсные цены двух видов активов равны 360 и 4,80 руб. соответственно. Объемы контрактов на эти виды активов - 100 и 1 000 единиц. Какую стратегию может применить инвестор, считающий, что в течение 1 мес. отношение фьючерсных цен будет расти? Какова прибыль от выбранной стратегии, если через месяц фьючерсные цены этих активов окажутся равными: а) 356 и 4,60 руб.; б) 362 и 5,40 руб.?
Для решения задачи рассмотрим стратегию, которую может применить инвестор, ожидающий роста отношения фьючерсных цен. В данном случае, инвестор может использовать стратегию "лонг" на более дешевом активе и "шорт" на более дорогом активе.
Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит
Попробуй решить по шагам
Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение
