Определить риск портфеля, состоящего из бумаг Х и Y, если θХ = 0,3; θY = 0,7; σx = 20%; σY = 30%; коэффициент корреляции доходностей бумаг равен нулю.

Дисперсия портфеля составляет:

Q²p = 0,3² * 20² + 0,7² * 30² = 477

Риск портфеля, представленный квадратным отклонением, равен:

При отсутствии корреляции доходностей двух активов можно найти портфель с минимальным уровнем риска, если продифференциро...