1. Главная
  2. Библиотека
  3. Рынок ценных бумаг
  4. Портфель состоит из акций пяти компаний. Даны беты акций относительно изменения фондового индекса. Стандартное отклонение...
  • 👋 Решение задач

  • 📚 Рынок ценных бумаг

решение задачи на тему:

Портфель состоит из акций пяти компаний. Даны беты акций относительно изменения фондового индекса. Стандартное отклонение доходности рыночного портфеля для одного дня составляет 1,3%. Определить однодневный VAR портфеля с доверительной вероятностью 99%.

Дата добавления: 13.07.2024

Условие задачи

Портфель состоит из акций пяти компаний.

Акции куплены на суммы: P1=72 тыс. руб., Р2=91 тыс. руб., Р3=50 тыс. руб., Р4=115 тыс. руб.,Р5=86 тыс. руб.

Беты акций относительно изменения фондового индекса равны:β1=0,9; β2=0,6; β3=1,1; β4=1,2; β5=0,7.

Стандартное отклонение доходности рыночного портфеля для одного дня составляет 1,3%.

Определить однодневный VAR портфеля с доверительной вероятностью 99%.

Ответ

Определим долю акций каждой компании в портфеле:

Понятие о доверительных вероятностях вытекает из принципа, что маловероятные события считаются практически невозможными, а события, вероятность которых бли...

Потяни

Сводка по ответу

  • Загружено студентом
  • Проверено экспертом
  • Использовано для обучения AI
  • Доступно по подписке Кампус+

Купи подписку Кампус+ и изучай ответы

Кампус Библиотека

  • Материалы со всех ВУЗов страны

  • 1 000 000+ полезных материалов

  • Это примеры на которых можно разобраться

  • Учись на отлично с библиотекой