Портфель состоит из акций пяти компаний. Даны беты акций относительно изменения фондового индекса. Стандартное отклонение доходности рыночного портфеля для одного дня составляет 1,3%. Определить однодневный VAR портфеля с доверительной вероятностью 99%.
«Портфель состоит из акций пяти компаний. Даны беты акций относительно изменения фондового индекса. Стандартное отклонение доходности рыночного портфеля для одного дня составляет 1,3%. Определить однодневный VAR портфеля с доверительной вероятностью 99%.»
- Рынок ценных бумаг
Условие:
Портфель состоит из акций пяти компаний.
Акции куплены на суммы: P1=72 тыс. руб., Р2=91 тыс. руб., Р3=50 тыс. руб., Р4=115 тыс. руб.,Р5=86 тыс. руб.
Беты акций относительно изменения фондового индекса равны:β1=0,9; β2=0,6; β3=1,1; β4=1,2; β5=0,7.
Стандартное отклонение доходности рыночного портфеля для одного дня составляет 1,3%.
Определить однодневный VAR портфеля с доверительной вероятностью 99%.
Решение:
Определим долю акций каждой компании в портфеле:
Понятие о доверительных вероятностях вытекает из принципа, что маловероятные события считаются практически невозможными, а события, вероятность которых бли...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э