Финансовый менеджер, оценивая инвестиционный проект, предположил, что его ожидаемая прибыль будет в промежутке от 20 до 60 тыс. руб. Для принятия решения финансовый менеджер рассматривает возможные исходы с интервалом в 10 тыс. руб. Субъект полагает, что

Добавлена: 03.06.2026
Обновлена: 03.06.2026
Предмет: Эконометрика
Автор: Кэмп

#Оценка риска и доходности портфеля
#Прикладная эконометрика в инвестициях и кредитовании

Условие:

Финансовый менеджер, оценивая инвестиционный проект, предположил, что его ожидаемая прибыль будет в промежутке от 20 до 60 тыс. руб. Для принятия решения финансовый менеджер рассматривает возможные исходы с интервалом в 10 тыс. руб. Субъект полагает, что вероятность наступления события по каждому интервалу составляет 10%; 20%; 50%; 20% соответственно в середине интервала.
Требуется:
Определить среднее значение прибыли, ожидаемое предпринимателем.
Дать количественную оценку меры риска, используя среднеквадратичное отклонение и коэффициент вариации.
Сформулировать выводы.

Решение:

1. Определение среднего значения прибыли

Сначала определим интервалы и соответствующие им значения прибыли ( $x_i$ ) и вероятности ( $p_i$ ). Поскольку нас интересуют значения в середине интервалов с шагом 10 тыс. руб. в диапазоне от 20 до 60 тыс. руб., выделим 4 интервала:

Интервал (тыс. руб.)	Середина ( $x_i$ )	Вероятность ( $p_i$ )
20–30	25	0,10
30–40	35	0,20
40–50	45	0,50
50–60	55	0,20

Среднее ожидаемое значение прибыли ( $E(x)$ или $\mu$ ) рассчитывается по формуле:

\mu = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot p_i

Подставляем значения:

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Какой показатель используется для количественной оценки меры риска инвестиционного проекта, учитывая разброс возможных значений прибыли относительно среднего?

Коэффициент корреляции

Среднеквадратичное отклонение

Медиана