Условие задачи
По результатам наблюдений найти точечные и интервальные оценки коэффициентов уравнения линейной регрессии у = β0 + β1 х1 + β2 х2 и проверить общее качество уравнения линейной регрессии.
Все ли коэффициенты статистически значимы?
Проверить наличие гетероскедастичности с помощью теста ранговой корреляции Спирмена.
Определить наличие автокорреляции с помощью критерия Дарбина-Уотсона.
При наличии автокорреляции устранить её с помощью авторегрессионной схемы первого порядка AR(1).
Выяснить, есть ли в модели мультиколлинеарность.
Доверительная вероятность 0,95.
dl = 0,697; du = 1,641.
Ответ
1. Определим коэффициенты уравнения множественной линейной регрессии с двумя объясняющими переменными x1, x2 по методу наименьших квадратов. Промежуточные вычисления проведем в таблице 1:
Таблица 1
Для нахождения параметров линейного уравнения множественной регрессии:
