1. Главная
  2. Библиотека
  3. Эконометрика
  4. Пусть для регрессии y ̂=α+β_1∙x_1+β_2∙x_2+ε, оцениваемой по ежегодным данным (1971-2008) получены следующие результаты: су...
  • 👋 Решение задач

  • 📚 Эконометрика

решение задачи на тему:

Пусть для регрессии y ̂=α+β_1∙x_1+β_2∙x_2+ε, оцениваемой по ежегодным данным (1971-2008) получены следующие результаты: сумма квадратов остатков для данных 1971- 1981 гг. равна 15, для данных 1988-2008 гг. эта сумма равна 50.

Дата добавления: 30.09.2024

Условие задачи

1. Пусть для регрессии  оцениваемой по ежегодным данным (1971-2008) получены следующие результаты: сумма квадратов остатков для данных 1971- 1981 гг. равна 15, для данных 1988-2008 гг. эта сумма равна 50. Проверьте предположение о том, что дисперсия отклонений не постоянна (в частности, что дисперсия претерпела изменение где-то в середине 80-х годов).

2. По 40 наблюдениям получена следующая модель производственной функции  для которой R2 = 0.75, статистика Дарбина–Уотсона равна 2,35; t- статистика коэффициента при L равна 0,75, при K – 1,81, свободного слагаемого – 2,6. Здесь y, L, K – темпы прироста объема выпуска, затрат труда и капитала соответственно. Какие из следующих выводов представляются вам верными:

a) нужно ввести новую объясняющую переменную, так как доля объясненной дисперсии слишком мала;

b) имеет место автокорреляция остатков первого порядка, поэтому нужно изменить форму зависимости;

c) нужно исключить фактор L, так как он оказался статистически незначимым;

d) модель имеет удовлетворительные статистики, поэтому нет смысла ее совершенствовать.

Ответ

1. Выдвигается нулевая гипотеза которая предполагает отсутствие гетероскедастичности.

Для проверки этой гипотезы рассчитываем отношение которое имеет распределение Фишера с (k-m-1=10-2-1=7; 20-2-1=17) степеней свободы (здесь m число объясняющих переменных). Fтабл(0,05;7;17)=2,61

Потяни

Сводка по ответу

  • Загружено студентом
  • Проверено экспертом
  • Использовано для обучения AI
  • Доступно по подписке Кампус+

Купи подписку Кампус+ и изучай ответы

Кампус Библиотека

  • Материалы со всех ВУЗов страны

  • 1 000 000+ полезных материалов

  • Это примеры на которых можно разобраться

  • Учись на отлично с библиотекой