Условие задачи
1. Риск портфеля минимального риска из двух независимых бумаг (0,3; x), (0,6; 0,8) равен 0,5 (первая цифра - доходность ценной бумаги, вторая - ее риск). Найти риск первой бумаги, портфель минимального риска и его доходность.
2. Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В, ожидаемая доходность и риск которых, выраженные в процентах, равны А(10;20), В(30;50). Коэффициент корреляции бумаг равен 1. Доходность портфеля равна 15%. Найти портфель и его риск.
3. Доли ценных бумаг в портфеле равны х1=0,2; х2=0,3; х3=0,5; ожидаемые доходности равны 
ковариационная матрица имеет вид 
Найти ожидаемую доходность и риск портфеля.
Ответ
1.
Доходность портфеля = 0,61*0,3+0,39*0,6=0,417
2.
0,1*хА+0,3хВ=0,15;
хА+ х...=1;
Потяни
