Условие задачи
Дод Бинкер обладает портфелем, состоящим из двух ценных бумаг, взятых в следующих долях и имеющих следующие ожидаемые доходности и стандартные отклонения:
Для различных уровней корреляции этих ценных бумаг определите максимальное и минимальное значения стандартного отклонения портфеля.
Ответ
Дисперсия портфеля, состоящего из двух ценных бумаг, определяется по формуле:
где r доля ценной бумаги;
стандартное отклонение ценной бумаги;
корреляция.
Определим максимальную дисперсию портфеля при =1.
...
