1. Главная
  2. Библиотека
  3. Инвестиции
  4. Дод Бинкер обладает портфелем, состоящим из двух ценных бумаг, взятых в следующих долях и имеющих следующие ожидаемые дохо...
  • 👋 Решение задач

  • 📚 Инвестиции

решение задачи на тему:

Дод Бинкер обладает портфелем, состоящим из двух ценных бумаг, взятых в следующих долях и имеющих следующие ожидаемые доходности и стандартные отклонения: Для различных уровней корреляции этих ценных бумаг определите максимальное и минимальное значения

Дата добавления: 01.11.2023

Условие задачи

Дод Бинкер обладает портфелем, состоящим из двух ценных бумаг, взятых в следующих долях и имеющих следующие ожидаемые доходности и стандартные отклонения:

Для различных уровней корреляции этих ценных бумаг определите максимальное и минимальное значения стандартного отклонения портфеля.

Ответ

Дисперсия портфеля, состоящего из двух ценных бумаг, определяется по формуле:

где r доля ценной бумаги;

стандартное отклонение ценной бумаги;

корреляция.

Определим максимальную дисперсию портфеля при =1.

...

Потяни

Сводка по ответу

  • Загружено студентом
  • Проверено модератором
  • Использовано для обучения AI
  • Доступно по подписке Кампус+

Купи подписку Кампус+ и изучай ответы

Кампус Библиотека

  • Материалы со всех ВУЗов страны

  • 2 000 000+ полезных материалов

  • Это примеры на которых можно разобраться

  • Учись на отлично с библиотекой

Экосистема Кампус

Набор самых полезных инструментов, работающих на искусственном интеллекте для студентов всего мира.