1. Главная
  2. Библиотека
  3. Инвестиции
  4. Оцените ожидаемую доходность  и степень делового риска по акциям А и Б, если по акциям А вы предполагаете 20%-ную вероятно...

Оцените ожидаемую доходность  и степень делового риска по акциям А и Б, если по акциям А вы предполагаете 20%-ную вероятность того, что цена акции снизится на 25%, и 80% вероятность того, что цена вырастет на 25%, а по акциям Б 40%-ную вероятность

«Оцените ожидаемую доходность  и степень делового риска по акциям А и Б, если по акциям А вы предполагаете 20%-ную вероятность того, что цена акции снизится на 25%, и 80% вероятность того, что цена вырастет на 25%, а по акциям Б 40%-ную вероятность»
  • Инвестиции

Условие:

Оцените ожидаемую доходность  и степень делового риска по акциям А и Б, если по акциям А вы предполагаете 20%-ную вероятность того, что цена акции снизится на 25%, и 80% вероятность того, что цена вырастет на 25%, а по акциям Б 40%-ную вероятность, что цена акции снизится на 15%, и 60%-нуя вероятность, что цена поднимется на 30%. Какие акции предпочтительнее с позиций разумного инвестора? Если коэффициент корреляции между доходностью по этим двум ценным бумагам равен 0,2, то каков показатель ковариации доходов?

Решение:

Ожидаемая доходность по акции А: 0,2*(-0,25)+0,8*(+0,25)= 0,15=15%

Ожидаемая доходность по акции Б: 0,4*(-0,15)+0,6*(+0,30)= 0,12=12%

Следовательно, предпочтительнее, акции А

Дисперсия по акции А: (0,15-(-0,25))^2+(0,15-0,25)^2=0,17

Дисперсия по акции Б...

Похожие задачи

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

AI помощники

Выбери предмет

E
S
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Э
Я