1. Главная
  2. Библиотека
  3. Инвестиции
  4. Ожидаемая доходность портфеля равна 21%. Составить функцию Лагранжа и систему уравнений, минимизирующие общий риск портфел...
  • 👋 Решение задач

  • 📚 Инвестиции

решение задачи на тему:

Ожидаемая доходность портфеля равна 21%. Составить функцию Лагранжа и систему уравнений, минимизирующие общий риск портфеля?

Дата добавления: 05.05.2024

Условие задачи

В портфель предполагается включить три акции, исходя из следующих условий: Стандартное отклонение доходности первой акции равно 0,24, второй 0,27, третьей 0,41; Ковариация доходностей первой и второй акции равно 0,13, первой и третьей 0,18, второй и третьей 0,15. Доходность первой бумаги равна 12%, втрой 14%, третьей 16%. Ожидаемая доходность портфеля равна 21%. Составить функцию Лагранжа и систему уравнений, минимизирующие общий риск портфеля? 

Ответ

где,

мi доходность для каждого актива;

i- отклонение для каждого актива;

рij ковариация между определенными двумя активами.

Подставим в приведенные формулы ...

Потяни

Сводка по ответу

  • Загружено студентом
  • Проверено экспертом
  • Использовано для обучения AI
  • Доступно по подписке Кампус+

Купи подписку Кампус+ и изучай ответы

Кампус Библиотека

  • Материалы со всех ВУЗов страны

  • 1 000 000+ полезных материалов

  • Это примеры на которых можно разобраться

  • Учись на отлично с библиотекой