Условие задачи
В портфель предполагается включить три акции, исходя из следующих условий: Стандартное отклонение доходности первой акции равно 0,24, второй 0,27, третьей 0,41; Ковариация доходностей первой и второй акции равно 0,13, первой и третьей 0,18, второй и третьей 0,15. Доходность первой бумаги равна 12%, втрой 14%, третьей 16%. Ожидаемая доходность портфеля равна 21%. Составить функцию Лагранжа и систему уравнений, минимизирующие общий риск портфеля?
Ответ
где,
мi доходность для каждого актива;
i- отклонение для каждого актива;
рij ковариация между определенными двумя активами.
Подставим в приведенные формулы ...
Потяни
