Ожидаемая доходность портфеля равна 21%. Составить функцию Лагранжа и систему уравнений, минимизирующие общий риск портфеля?
«Ожидаемая доходность портфеля равна 21%. Составить функцию Лагранжа и систему уравнений, минимизирующие общий риск портфеля?»
- Инвестиции
Условие:
В портфель предполагается включить три акции, исходя из следующих условий: Стандартное отклонение доходности первой акции равно 0,24, второй 0,27, третьей 0,41; Ковариация доходностей первой и второй акции равно 0,13, первой и третьей 0,18, второй и третьей 0,15. Доходность первой бумаги равна 12%, втрой 14%, третьей 16%. Ожидаемая доходность портфеля равна 21%. Составить функцию Лагранжа и систему уравнений, минимизирующие общий риск портфеля?
Решение:
где,
мi доходность для каждого актива;
i- отклонение для каждого актива;
рij ковариация между определенными двумя активами.
Подставим в приведенные формулы ...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э