Раскройте тему: "Риск и доходность портфеля активов" Суть количественных методов оценки риска в финансовом менеджменте – в применении математического инструментария теории вероятностей.

Суть количественных методов оценки риска в финансовом менеджменте в применении математического инструментария теории вероятностей. Главными инструментами математической статистики являются: средняя арифметическая, дисперсия, среднее квадратическое (стандартное) отклонение, коэффициент вариации. Суть использования этих инструментов это оценка степени изменчивости (движения) анализируемого параметра во времени, которая и есть риск. При этом следует иметь в виду, что среднее квадратическое отклонение имеет то неоспоримое достоинство, что при близости эмпирического распределения нормальному этот...