Условие:
У инвестора имеется сумма 80 млн. руб. Он может инвестировать эту сумму либо в проект А, либо в проект В. Консервативный сценарий предполагает, что инвестор по проекту А получит ЧДД=11,8 млн. руб., а по проекту В – 7,6 млн. руб. При реализации пессимистического сценария ЧДД по проекту А составит -5 млн. руб., а по проекту В – ЧДД= -2,3 млн. руб. Реализация оптимистического сценария даст инвестору ЧДД=20 млн. руб. по проекту А и 14 млн. руб. по проекту В. Вероятность наступления консервативного сценария – 0,6, оптимистического – 0,3, пессимистического – 0,1. Постройте имитационную модель. Рассчитайте размах вариации, математическое ожидание доходности, дисперсию, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации. Выберите наименее рискованный вариант инвестирования.
