Условие:
Понятие риска, виды рисков, измерение рисков. Методы снижения рисков: диверсификация, хеджирование, страхование, форвардная и фьючерсная торговля, опционы.
Подход к формированию портфеля на основе показателей доходности и риска. Вывод формул доходности и риска портфеля.
Модельные предположения и постановка задачи Г. Марковица.
Понятие безрискового актива. Характеристики и свойства комбинированного портфеля. Постановка задачи Д. Тобина по оптимизации структуры комбинированного портфеля.
Проблема оценивания характеристик ценных бумаг.
Модельные предположения и свойства САРМ
