Условие:
Портфель состоит из двух акций A
и B
с равными ценовыми долями. Стандартные отклонения доходностей акций равны 30% и 25% соответственно, а их корреляции с рыночной доходностью равны 0,5 и 0,2. Стандартное отклонение рыночной доходности 20%. Систематический риск портфеля, выраженный в процентах, равен:
