1. Главная
  2. Библиотека
  3. Рынок ценных бумаг
  4. Портфель состоит из двух акций A и B с равными ценовыми...
Решение задачи на тему

Портфель состоит из двух акций A и B с равными ценовыми долями. Стандартные отклонения доходностей акций равны 30% и 25% соответственно, а их корреляции с рыночной доходностью равны 0,5 и 0,2. Стандартное отклонение рыночной доходности

  • Рынок ценных бумаг
  • #Оценка риска и доходности портфеля
  • #Управление портфелем ценных бумаг
Портфель состоит из двух акций A и B с равными ценовыми долями. Стандартные отклонения доходностей акций равны 30% и 25% соответственно, а их корреляции с рыночной доходностью равны 0,5 и 0,2. Стандартное отклонение рыночной доходности

Условие:

Портфель состоит из двух акций A
и B
с равными ценовыми долями. Стандартные отклонения доходностей акций равны 30% и 25% соответственно, а их корреляции с рыночной доходностью равны 0,5 и 0,2. Стандартное отклонение рыночной доходности 20%. Систематический риск портфеля, выраженный в процентах, равен:

Решение:

Пусть βA и βB – коэффициенты беты акций A и B соответственно. Коэффициент беты определяется как отношение ковариации доходности актива и рыночной доходности к дисперсии рыночной доходности. При этом используя связь между коэффициентом корреляции ρ, стандартным отклонением актива σактива и стандартным отклонением рынка σрынка ...

Выбери предмет