1. Главная
  2. Библиотека
  3. Рынок ценных бумаг
  4. В портфель предполагается включить три бумаги, исходя из условий, представленных в задаче. Составить целевую функцию и сис...
  • 👋 Решение задач

  • 📚 Рынок ценных бумаг

решение задачи на тему:

В портфель предполагается включить три бумаги, исходя из условий, представленных в задаче. Составить целевую функцию и систему уравнений, максимизирующих угловой коэффициент (коэффициент Шарпа) линии CML.

Дата добавления: 13.07.2024

Условие задачи

В портфель предполагается включить три бумаги, исходя из следующих условий: Стандартное отклонение доходности первой бумаги 0,14, второй – 0,16, третьей – 0,18.

Ковариация доходностей первой и второй бумаги равна 0,047, первой и третьей бумаг – 0,045, второй и третьей – 0,044.

Доходность первой бумаги равна 10%, второй – 13%, третьей – 15%. Ставка без риска принята на уровне 8%.

Составить целевую функцию и систему уравнений, максимизирующих угловой коэффициент (коэффициент Шарпа) линии CML.

Ответ

Коэффициент Шарпа = (rр rs)/р,

где rр средняя доходность портфеля за рассматриваемый период:

rs средняя ставка без риска за данный период;

р стандартное отклонение доходности портфеля.

Для первой бумаги (А) коэффициент Шарпа составит = (0,1 0,08)/0,14 = 0,14

Для второй бумаги (Б) коэффициент Шарпа составит = (0,13 0,08)/0,16 = 0,31

Для тре...

Потяни

Сводка по ответу

  • Загружено студентом
  • Проверено экспертом
  • Использовано для обучения AI
  • Доступно по подписке Кампус+

Купи подписку Кампус+ и изучай ответы

Кампус Библиотека

  • Материалы со всех ВУЗов страны

  • 1 000 000+ полезных материалов

  • Это примеры на которых можно разобраться

  • Учись на отлично с библиотекой