Проверить отсутствие автокорреляции остатков с помощью критерия Дарбина-Уотсона. Исходные данные приведены в таблице. Уровень значимости вывода не хуже 5%. Вычисления выполнить в Excel.

Остатки регрессионной модели это разница между наблюдаемыми значениями результативного показателя и его теоретическими значениями, рассчитанными по оцененному уравнению модели.

Автокорреляция остатков регрессионной модели присутствует в случае, когда наблюдается влияние результатов предыдущих наблюдений на результаты последующих. Т.е. предыдущие значения завышают (положительная) или занижают (отрицательная) значения последующих.

Автокорреляция в остатках может быть вызвана несколькими причинами, имеющими различную природу. Она может быть связана с исходными данными и вызвана наличием ошибок из...