1. Главная
  2. Библиотека
  3. Теория вероятностей
  4. Пусть η(t)=∫_0^t▒τdW(τ) , где W(τ) – стандартный винеровский процесс. Вычислить m_η (t),D_η (t). Найти среднее и дисперси...

Пусть η(t)=∫_0^t▒τdW(τ) , где W(τ) – стандартный винеровский процесс. Вычислить m_η (t),D_η (t). Найти среднее и дисперсию случайной величины I=∫_0^(+∞)▒〖e^(-αt) dv(t) 〗, если v(t) – случайный процесс со средним m_v (t)=mt,m=const и дисперсией

«Пусть η(t)=∫_0^t▒τdW(τ) , где W(τ) – стандартный винеровский процесс. Вычислить m_η (t),D_η (t). Найти среднее и дисперсию случайной величины I=∫_0^(+∞)▒〖e^(-αt) dv(t) 〗, если v(t) – случайный процесс со средним m_v (t)=mt,m=const и дисперсией»
  • Теория вероятностей

Условие:

1. Пусть – стандартный винеровский процесс. Вычислить

         2. Найти среднее и дисперсию случайной величины , если – случайный процесс со средним и дисперсией

Решение:

1. Для стандартного винеровского процесса , поэтому:

Похожие задачи

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

AI помощники

Выбери предмет

E
S
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Э
Я