Условие задачи
Работа динамической системы описывается уравнением:
На вход системы поступает стационарный процесс с корреляционной функцией:
Найти дисперсию процесса на выходе системы.
Ответ
Предварительно найдем спектральную плотность процесса по формуле:
Т.к. при то: