1. Главная
  2. Библиотека
  3. Теория вероятностей
  4. Случайный процесс ξ(t) удовлетворяет стохастическому дифференциальному уравнению dξ(t)=-ξ(t)dt+dη(t),t≥0. Найти общий вид...

Случайный процесс ξ(t) удовлетворяет стохастическому дифференциальному уравнению dξ(t)=-ξ(t)dt+dη(t),t≥0. Найти общий вид решения этого уравнения.

«Случайный процесс ξ(t) удовлетворяет стохастическому дифференциальному уравнению dξ(t)=-ξ(t)dt+dη(t),t≥0. Найти общий вид решения этого уравнения.»
  • Теория вероятностей

Условие:

Случайный процесс   удовлетворяет стохастическому дифференциальному уравнению Найти общий вид решения этого уравнения.

Решение:

Имеем:

Находим решение вспомогательного уравнения:

Т.е. в нашем случае:

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет