1) Постройте график ряда динамики. 2) Оцените характер сезонных колебаний и сделать выбор между моделью с сезонной и мультипликативной компонентой.

22 января 2025
Эконометрика

Условие:

Ниже приведены квартальные объемы продукции компании «Cobournes plc»:

1) Постройте график ряда динамики.

2) Оцените характер сезонных колебаний и сделать выбор между моделью с сезонной и мультипликативной компонентой.

3) Проведите сглаживание ряда динамики с помощью, скользящей средней.

4) Найдите значения десезонализированных данных и нанесите их на график.

5) В предположении существования линейного тренда постройте модель с аддитивной или мультипликативной компонентой.

6) Рассчитайте ошибку, среднее абсолютное отклонение (MAD) и среднеквадратическую ошибку (MSE) модели.

7) Сделайте прогноз на ближайшие три календарных периода времени. Прокомментируйте вопрос о вероятной точности ваших прогнозов.

Решение:

1). Построим график ряда динамики.

На графике отчетливо видно, что добыча газа изменяется под воздействием сезонных колебаний. Заметен рост в 1 квартале каждого года (соответственно 1, 5, 9, 13 и 19 кварталы), а затем снижение добычи газа во втором квартале каждого года (соответственно 2, 6, 10 и 14 кварталы).

Построение аддитивной модели начнем с выделения сезонной компоненты временного ряда.