1. Главная
  2. Библиотека
  3. Эконометрика
  4. Фима Шляпентох и Моня Цацкес анализируют цены на акции...
Разбор задачи

Фима Шляпентох и Моня Цацкес анализируют цены на акции компании «Китежград-Энерго». Фима очень смутно помнит, какую регрессию лучше использовать для анализа, поэтому оценивает по среднемесячным ценам за период с июня 1968 г. по июнь 1972 г. (48

  • Предмет: Эконометрика
  • Автор: Кэмп
  • #Линейная регрессия и диагностика моделей
  • #Прикладные пакеты эконометрического анализа (EViews, Stata)
Фима Шляпентох и Моня Цацкес анализируют цены на акции компании «Китежград-Энерго». Фима очень смутно помнит, какую регрессию лучше использовать для анализа, поэтому оценивает по среднемесячным ценам за период с июня 1968 г. по июнь 1972 г. (48

Условие:

Фима Шляпентох и Моня Цацкес анализируют цены на акции компании «Китежград-Энерго». Фима очень смутно помнит, какую регрессию лучше использовать для анализа, поэтому оценивает по среднемесячным ценам за период с июня 1968 г. по июнь 1972 г. (48 наблюдений) две модели: Yi=α+βXi+γXi2+εiY_{i}=\alpha+\beta X_{i}+\gamma X_{i}^{2}+\varepsilon_{i} и Yi=α+βXi+εiY_{i}=\alpha+\beta X_{i}+\varepsilon_{i}, где Xi−X_{i}- специально разработанный индекс успешности дел компании. Первая модель при оценивании дает следующие результаты: α^=12.7,β^=3.76,γ^=1.81,RSS=258,ESS=542\hat{\alpha}=12.7, \hat{\beta}=3.76, \hat{\gamma}=1.81, R S S=258, E S S=542; а во второй модели RSS=414R S S=414, а оценки коэффициентов α^=15.65,β^=2.15\hat{\alpha}=15.65, \hat{\beta}=2.15. Фима хочет снять с себя груз ответственности и потому возлагает ответственность на Моню. Помогите Моне выбрать модель, более пригодную для анализа. В ответе укажите значение тестовой статистики. Результат округлите до сотых. В качестве разделителя используйте точку, например: 14.11

Решение:

Рассмотрим две модели: полную (с параболическим членом) и ограниченную (линейную).

  1. Для полной модели количество параметров k = 3 (α, β, γ), для ограниченной – k = 2 (α, β). Число наблюдений n =
    48.

    ...

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Какой критерий используется для выбора между двумя вложенными регрессионными моделями, когда одна модель является частным случаем другой (например, одна модель включает дополнительные переменные, а другая — нет)?

Что нужно знать по теме:

Что нужно знать по теме

Алгоритм решения

Топ 3 ошибок

Что спросит препод