Условие задачи
На основе данных, приведенных в таблице 3 провести идентификацию модели и описать процедуру оценивания параметров уравнений структурной формы модели.
Получим систему эконометрических уравнений.
y1= b31 у3+a11·x1+ a31·x3
y2=b12·y1 + a12·x1+ a22·x2
y3=b13·y1+ a23·x2+a33·x3
Требуется
1.Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицируемо ли каждое из уравнений модели.
2.Определите метод оценки параметров модели.
Ответ
Модель представляет собой систему одновременных уравнений.
1.Для определения идентифицируемости модели определим типы переменных:
В этой системе y1, y2,y3 - эндогенные переменные (K=3);
x1, x2, x3 - предопределенные переменные (M=3).
K-1=2; K+M=6.
Проведем проверку уравнений системы на необходимое и достаточное условия идентификации.
Определимся, что H число эндогенных переменных, а D число предопределенных переменных, отсутствующих в эконометрическом уравнении, но присутствующих в системе. Для этих обозначений необходимое условие идентификации каждого уравнения примет вид:
уравнение идентиф...
