Показать, что данная модель является двухкритериальной, а для поиска решения выбран подход 2, т.е. выбран ведущий критерий (какой?), а второй критерий (какой?) ограничен по нижнему значению.

Как правило, инвестор, вкладывающий свои деньги в покупку различных активов, ставит перед собой задачу вложения средств с минимальным ожидаемым риском. Поэтому возникает задача нахождения портфеля с минимальным ожидаемым риском. Рассмотрим эту задачу. Пусть имеется пакет, состоящий из двух активов - А = {А₁, А₂}. Пусть характеристики этого пакета активов вектор средних m и матрица ковариации C. Портфель называется минимальным, если риск этого портфеля наименьший из всех допустимых портфелей. Будем обозначать такой портфель х_min = (х₁, х₂).

В модели Марковица рассматриваются только станд...