Условие задачи
У исследователя есть данные о почасовом заработке E , измеряемом в долларах США, и стаже работы у текущего работодателя T в годах для 112 мужчин и женщин, окончивших крупный университет (без дополнительного образования) и о 28 студентах того же университета, отчисленных до окончания учебы. Определив фиктивную переменную D равной 0 в случае выпускника и 1 в случае отсева, а также фиктивную переменную наклона DT как произведение D и T , исследователь рассчитывает следующие регрессии (стандартные ошибки в скобках; RSS = сумма квадратов остатков): (Graduates – выпускники, drop-outs – исключенные, combined sample – те и другие вместе).
Исследуйте, отличается ли функция заработка для тех, кто бросил учебу, и для выпускников, используя тест Чоу. Сформулируйте нулевую гипотезу; указать используемый тест, степени свободы и критические значения. Объясните логику теста Чоу.
Ответ
В тесте Чоу все наблюдения делятся на 2 подвыборки в соответствии со значением фиктивной переменной. Далее оценивается регрессия отдельно для каждой из подвыборок и объединенная регрессия.
H0: структурные изменения отсутствуют, регрессию можно проводить по объединенным данным.
Статистика теста:
