Дана матрица решений для выбора стратегии инвестирования в условиях неопределенности (вероятности состояний рынка неизвестны): Стратегия \ Состояние рынка Спад Стабильность Рост Консервативная 50 70 90 Умеренная 30 100 120 Агрессивная 10 80 200 Примените

Добавлена: 30.04.2026
Обновлена: 30.04.2026
Предмет: Инвестиции
Автор: Кэмп

#Анализ инвестиционных проектов
#Теория игр и принятие финансовых решений

$Дана матрица решений для выбора стратегии инвестирования в условиях неопределенности (вероятности состояний рынка неизвестны): Стратегия \ Состояние рынка Спад Стабильность Рост Консервативная 50 70 90 Умеренная 30 100 120 Агрессивная 10 80 200 Примените$

Условие:

Дана матрица решений для выбора стратегии инвестирования в условиях неопределенности (вероятности состояний рынка неизвестны):

Стратегия \ Состояние рынка Спад Стабильность Рост
Консервативная 50 70 90
Умеренная 30 100 120
Агрессивная 10 80 200

1. Примените критерий Вальда (максимин). Какая стратегия будет выбрана?
2. Примените критерий максимакса. Какая стратегия будет выбрана?
3. Используя критерий Гурвица (коэффициент оптимизма α = 0,6), выберите оптимальную стратегию.
4. Постройте матрицу рисков (критерий Сэвиджа) и выберите стратегию, минимизирующую максимальные потери.

Решение:

Рассмотрим заданную матрицу решений:

Спад Стабильность Рост
Консервативная 50 70 90
Умеренная 30 100 120
Агрессивная 10 80 200

Критерий Вальда (максимин).

Шаг 1. Для каждой стратегии определяем наихудший (минимальный) исход.
– Консервативная: минимум = min{50, 70, 90} =
50.
– Умеренная: минимум = min{30, 100, 120} =
30.
– Агрессивная: минимум = min{10, 80, 200} =
10.

Шаг 2. Выбираем стратегию...