Условие задачи
Была сделана попытка использовать для прогноза текущей доходности казначейских облигаций Канады соответствующие форвардные доходности.
На основе 79 квартальных данных оценена следующая регрессия:
Y – изменение текущей доходности;
Х – изменение форвардной доходности.
Коэффициент детерминации равен 0,097, а стандартное отклонение оценки коэффициента наклона 0,2759.
1. Дайте содержательную интерпретацию коэффициенту наклона и коэффициенту детерминации.
2. Протестируйте нулевую гипотезу о значимости модели регрессии в целом с использованием t-статистики. Уровень значимости 5%.
3. Проверьте значимость уравнения регрессии в целом, используя F-статистику. Какова связь между t- и F-статистиками для модели парной линейной регрессии? Уровень значимости 5%; 1%.
Ответ
1. В линейном уравнении парной регрессии
коэффициент наклона это коэффициент 1 при факторе X.
По смыслу задачи, так как Y текущая доходность, Х форвардная доходность, то коэффициент 1=0,7916 показывает, что при увеличении форвардной доходности X на 1 единицу, текущая доходность Y казначейских облигаций увеличивается в среднем на 0,7912 единиц.
Коэффициент детерминации R2=0,097 означает, что изменен...
