Условие:
Случайная величина (ξ, ƞ) распределена по нормальному закону с математическом ожиданием (2; 0) и ковариационной матрицей
.
Найти Р(ƞ + 1 > ξ).
Решение:
Рассмотрим величину Х = - ƞ. Тогда, необходимо найти значение вероятности Р(Х 1 ).
Найдем характеристики величины X

